Pemodelan respons volatilitas yang asimetris

Model GARCH mengasumsikan bahwa berita positif dan negatif berdampak simetris pada volatilitas. Namun, dalam kenyataannya pasar cenderung naik perlahan dan turun cepat. Dengan kata lain, dampaknya biasanya asimetris, dan berita negatif cenderung lebih memengaruhi volatilitas dibandingkan berita positif.

Manakah dari pernyataan berikut yang tidak benar?