Hitung Beta saham dinamis
Misalkan Elon Musk adalah idola Anda dan Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi pada saham Tesla. Sebagai manajer portofolio yang cermat, Anda memutuskan untuk melakukan uji tuntas dengan meninjau Beta saham Tesla dari waktu ke waktu. Beta adalah ukuran volatilitas suatu saham relatif terhadap pasar, yang dapat berfungsi sebagai penanda risiko investasi.
Ingat bahwa Anda memerlukan volatilitas saham, volatilitas pasar (S&P 500 sebagai proksi), dan korelasi imbal hasilnya untuk menghitung Beta. Korelasi dapat dihitung dari residual terstandar.
Volatilitas hasil pemodelan telah dimuat sebelumnya untuk Tesla dalam teslaGarch_vol, dan untuk S&P 500 dalam spGarch_vol. Selain itu, residual terstandar dari model telah dimuat sebelumnya masing-masing dalam teslaGarch_resid dan spGarch_resid.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Model GARCH di Python
Instruksi latihan
Hitung koefisien korelasi antara Tesla dan S&P 500 menggunakan residual terstandar dari model GARCH yang terpasang (
teslaGarch_resid,spGarch_resid).Hitung Beta saham Tesla menggunakan volatilitas Tesla (
teslaGarch_vol), volatilitas S&P 500 (spGarch_vol), dancorrelationyang dihitung pada langkah sebelumnya.
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Compute correlation between SP500 and Tesla
correlation = np.corrcoef(____, ____)[0, 1]
# Compute the Beta for Tesla
stock_beta = ____ * (____ / ____)
# Plot the Beta
plt.title('Tesla Stock Beta')
plt.plot(stock_beta)
plt.show()