Mengimplementasikan model GARCH dasar
Dalam latihan ini, Anda akan berkenalan dengan paket Python arch, dan menggunakan fungsinya seperti arch_model() untuk mengimplementasikan model GARCH(1,1).
Pertama, definisikan model GARCH(1,1) dasar, lalu sesuaikan (fit) modelnya, tinjau ringkasan hasil penyelarasan model, dan plot hasilnya.
Data yang digunakan adalah data imbal hasil harga S&P 500 yang telah dimuat sebagai sp_data. Paket arch juga sudah diimpor untuk Anda.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Model GARCH di Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)