Hitung volatilitas
Dalam latihan ini, Anda akan mempraktikkan cara menghitung dan mengonversi volatilitas dari return harga di Python.
Pertama, Anda akan menghitung volatilitas harian sebagai simpangan baku dari return harga. Lalu, konversikan volatilitas harian tersebut menjadi volatilitas bulanan dan tahunan.
Deret waktu S&P 500 telah dimuat sebelumnya dalam sp_data, dan persentase return harga disimpan di kolom ’Return’.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Model GARCH di Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))