Peramalan rolling window tetap

Peramalan rolling-window sangat populer untuk pemodelan deret waktu keuangan. Pada latihan ini, Anda akan berlatih mengimplementasikan peramalan model GARCH dengan rolling window yang tetap.

Pertama, tentukan ukuran window di dalam .fit(), lalu lakukan peramalan dengan for-loop. Perhatikan bahwa karena ukuran window tetap, titik awal dan akhir akan bergeser setelah setiap iterasi.

Deret imbal hasil S&P 500 telah dimuat sebagai sp_data, dan model GARCH(1,1) telah didefinisikan sebelumnya dalam basic_gm. Titik awal dan akhir dari sampel window awal telah ditetapkan sebelumnya masing-masing dalam start_loc dan end_loc.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Model GARCH di Python

Lihat Kursus

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

for i in range(30):
    # Specify fixed rolling window size for model fitting
    gm_result = basic_gm.fit(first_obs = i + ____, 
                             last_obs = i + ____, update_freq = 5)

Edit dan Jalankan Kode