Hitung kovarians GARCH

Kovarians menggambarkan hubungan pergerakan antara dua deret imbal hasil harga. Ingat bahwa kovarians dinamis dapat dihitung dengan ρ * σ1 * σ2, di mana σ1 dan σ2 adalah estimasi volatilitas dari model GARCH, dan ρ adalah korelasi sederhana antara residual tersandar GARCH.

Pada latihan ini, Anda akan berlatih menghitung kovarians dinamis dengan model GARCH. Secara khusus, Anda akan menggunakan dua deret waktu valuta asing: EUR/USD dan USD/CAD (ditampilkan pada plot). Imbal hasil harganya telah dipasangkan dengan dua model GARCH, dan estimasi volatilitasnya disimpan dalam vol_eur dan vol_cad. Selain itu, residual tersandar masing-masing disimpan dalam resid_eur dan resid_cad. Paket numpy juga telah diimpor sebagai np.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Model GARCH di Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Hitung korelasi antara residual tersandar GARCH resid_eur dan resid_cad.
Hitung kovarians dengan volatilitas GARCH vol_eur, vol_cad, dan korelasi yang dihitung pada langkah sebelumnya.
Plot covariance yang telah dihitung.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Calculate correlation
corr = np.____(____, ____)[0,1]
print('Correlation: ', corr)

# Calculate GARCH covariance
covariance =  ____ * ____ * ____

# Plot the data
plt.plot(____, color = 'gold')
plt.title('GARCH Covariance')
plt.show()

Edit dan Jalankan Kode