Hitung varians portofolio dinamis

Dalam latihan ini, Anda akan berlatih menghitung varians portofolio sederhana dengan dua aset menggunakan kovarians dinamis GARCH.

Teori Portofolio Modern menyatakan bahwa ada cara optimal untuk membangun portofolio guna memanfaatkan efek diversifikasi, sehingga Anda dapat memperoleh tingkat imbal hasil harapan tertentu dengan risiko minimum. Efek ini terutama terlihat ketika kovarians antar imbal hasil aset bernilai negatif.

Misalkan Anda memiliki portofolio dengan hanya dua aset: pasangan mata uang EUR/USD dan CAD/USD. Varians dari model GARCH telah disimpan dalam variance_eur dan variance_cad, dan kovariansnya telah dihitung dan disimpan dalam covariance. Hitung varians portofolio keseluruhan dengan memvariasikan bobot kedua aset, lalu visualisasikan perbedaannya.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Model GARCH di Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Atur bobot EUR/USD Wa1 pada portofolio a menjadi 0,9, dan Wb1 pada portofolio b menjadi 0,5.
Hitung varians portvar_a untuk portofolio a dengan variance_eur, variance_cad dan covariance; lakukan hal yang sama untuk menghitung portvar_b untuk portofolio b.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Define weights
Wa1 = ____
Wa2 = 1 - Wa1
Wb1 = ____
Wb2 = 1 - Wb1

# Calculate portfolio variance
portvar_a = Wa1**2 * ____ + Wa2**2 * ____ + 2*Wa1*Wa2 *____
portvar_b = Wb1**2 * ____ + Wb2**2 * ____ + 2*Wb1*Wb2*____

# Plot the data
plt.plot(portvar_a, color = 'green', label = 'Portfolio a')
plt.plot(portvar_b, color = 'deepskyblue', label = 'Portfolio b')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.show()

Edit dan Jalankan Kode