White Noise मॉडल का अनुमान लगाएँ

दिए गए टाइम सीरीज़ y के लिए आप arima(..., order = c(0, 0, 0)) फंक्शन से white noise (WN) मॉडल फिट कर सकते हैं। याद रखें, WN मॉडल ARIMA(0,0,0) होता है। arima() फंक्शन लगाने पर अनुमानित मॉडल की जानकारी/आउटपुट मिलता है। WN मॉडल के लिए इसमें अनुमानित mean (जिसे intercept लेबल किया जाता है) और अनुमानित variance (जिसे sigma^2 लेबल किया जाता है) शामिल होते हैं.

इस अभ्यास में, आप WN मॉडल की विशेषताओं को समझेंगे। अनुमानित mean क्या है? इसे sample mean से mean() फंक्शन की मदद से तुलना कीजिए। अनुमानित variance क्या है? इसे sample variance से var() फंक्शन की मदद से तुलना कीजिए.

टाइम सीरीज़ y पहले से लोड की गई है और पास की फ़िगर में दिखाई गई है.