Autoregression के लिए autocorrelation function (ACF) का अनुमान लगाएँ
अगर आपको अपने डेटा से autocorrelation function का अनुमान लगाना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए आपको acf() कमांड चाहिए, जो आपके डेटा में lags देखकर autocorrelation का अनुमान लगाती है। डिफ़ॉल्ट रूप से, यह कमांड वर्तमान observation और पीछे की ओर बढ़ते lags के बीच संबंध का प्लॉट बनाती है।
इस अभ्यास में, आप acf() कमांड का उपयोग करके तीन नए simulated AR सीरीज़ (x, y, और z) के लिए autocorrelation function का अनुमान लगाएँगे। इन ऑब्जेक्ट्स के slope पैरामीटर क्रमशः 0.5, 0.9, और -0.75 हैं, और इन्हें साथ वाली फ़िगर में दिखाया गया है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में Time Series Analysis
अभ्यास निर्देश
x,y, औरzके लिए क्रमशः ACF निकालने हेतुacf()को तीन बार कॉल करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z