सिंपल मूविंग एवरेज मॉडल को सिम्युलेट करें
सिंपल मूविंग एवरेज (MA) मॉडल एक किफायती टाइम सीरीज़ मॉडल है, जिसका इस्तेमाल बहुत अल्प-अवधि की ऑटोकॉरिलेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका रूप रिग्रेशन जैसा होता है, लेकिन यहाँ हर ऑब्ज़र्वेशन को पिछली इनोवेशन पर रिग्रेस किया जाता है, जो वास्तव में देखी नहीं जाती। ऑटोरेग्रीसिव (AR) मॉडल की तरह, MA मॉडल में व्हाइट नॉइज़ (WN) मॉडल एक विशेष केस के रूप में शामिल होता है.
पिछले मॉडलों की तरह, MA मॉडल को arima.sim() कमांड से सिम्युलेट किया जा सकता है, जिसमें model आर्ग्युमेंट को list(ma = theta) पर सेट करें, जहाँ theta इंटरवल (-1, 1) का स्लोप पैरामीटर है। एक बार फिर, आपको सीरीज़ की लंबाई n आर्ग्युमेंट से निर्दिष्ट करनी होगी.
इस अभ्यास में, आप क्रमशः 0.5, 0.9, और -0.5 स्लोप पैरामीटर वाले तीन MA मॉडल सिम्युलेट करेंगे और उन्हें प्लॉट करेंगे।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में Time Series Analysis
अभ्यास निर्देश
arima.sim()का उपयोग करके स्लोप पैरामीटर 0.5 और सीरीज़ लंबाई 100 के साथ एक MA मॉडल सिम्युलेट करें। इस मॉडल कोxमें सहेजें।arima.sim()को फिर से कॉल करके स्लोप पैरामीटर 0.9 के साथ एक MA मॉडल सिम्युलेट करें। इस मॉडल कोyमें सहेजें।- तीसरी कॉल में स्लोप पैरामीटर -0.5 के साथ अंतिम MA मॉडल सिम्युलेट करें। इस मॉडल को
zमें सहेजें। - सभी तीन मॉडलों को दिखाने के लिए
plot.ts()का उपयोग करें।
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Generate MA model with slope 0.5
x <- arima.sim(model = ___, n = ___)
# Generate MA model with slope 0.9
y <-
# Generate MA model with slope -0.5
z <-
# Plot all three models together
plot.ts(cbind(___, ___, ___))