सैंपल कोवेरिएंस और कोरिलेशन की गणना

सैंपल कोवेरिएंस, मैच की गई वैरिएबल जोड़ियों के बीच रैखिक संबंध की ताकत मापती है। cov() फंक्शन का उपयोग दो वैरिएबल्स की कोवेरिएंस निकालने के लिए किया जा सकता है, या यदि इनपुट में कई वैरिएबल्स वाली कोई मैट्रिक्स दी जाए तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालने के लिए भी किया जा सकता है। दूसरे मामले में, मैट्रिक्स सममित होती है, जहाँ ऑफ-डायगोनल पर वैरिएबल्स के बीच की कोवेरिएंस और डायगोनल पर वैरिएबल्स की वेरिएंस होती है। दाईं ओर आप अपने logreturns डेटा का स्कैटरप्लॉट मैट्रिक्स देख सकते हैं.

वित्त में कोवेरिएंस बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्केल-फ्री नहीं होती और सीधा व्याख्यायित करना मुश्किल हो सकता है। कोरिलेशन, कोवेरिएंस का मानकीकृत रूप है, जिसका मान -1 से 1 के बीच होता है। जिनका परिमाण 1 के पास हो, वे वैरिएबल जोड़ियों के बीच मजबूत रैखिक संबंध दर्शाते हैं। cor() फंक्शन को वैरिएबल्स की जोड़ियों पर भी लागू किया जा सकता है और कई वैरिएबल्स वाली मैट्रिक्स पर भी, और आउटपुट की व्याख्या समान रूप से की जाती है।

इस अभ्यास में, आप cov() और cor() का उपयोग करके अपने logreturns डेटा को एक्सप्लोर करेंगे।