Autocorrelation फंक्शन
किसी टाइम सीरीज़ का अपने अतीत से संबंध समझने के लिए कई अलग-अलग lags पर autocorrelations का आकलन किया जा सकता है। आमतौर पर हमारी सबसे अधिक दिलचस्पी हाल के अतीत से संबंध में होती है।
acf(..., lag.max = ..., plot = FALSE) फंक्शन 0, 1, 2, … से लेकर lag.max आर्ग्युमेंट में दिए गए मान तक सभी autocorrelations का अनुमान लगाता है। पिछले अभ्यास में, आपने lag.max आर्ग्युमेंट को 1 सेट करके lag-1 autocorrelation पर ध्यान दिया था।
इस अभ्यास में, आप acf() कमांड के कुछ और उपयोग देखेंगे। एक बार फिर, टाइम सीरीज़ x आपके लिए प्रीलोड की गई है और दाईं ओर बने प्लॉट में दिखाई गई है।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में Time Series Analysis
अभ्यास निर्देश
acf()का उपयोग करके सीरीज़xके 0 से 10 तक के autocorrelations देखें।lag.maxआर्ग्युमेंट को10पर सेट करें औरplotआर्ग्युमेंट कोFALSEही रखें।acf()कोड चलाइए, और आउटपुट से lag-10 पर autocorrelation estimate (ACF) को कॉपी-पेस्ट कीजिए।- यही प्रक्रिया lag-5 पर autocorrelation estimate (ACF) के लिए दोहराइए।
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Generate ACF estimates for x up to lag-10
acf(___, lag.max = ___, plot = FALSE)
# Type the ACF estimate at lag-10
# Type the ACF estimate at lag-5