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US Treasury यील्ड्स का प्लॉट बनाना

क्योंकि कॉरपोरेट बॉन्ड US Treasuries से अधिक जोखिमपूर्ण होते हैं, इसलिए risk-free rate वह बेसलाइन दर है जिसकी उम्मीद हम कॉरपोरेट बॉन्ड की यील्ड से करते हैं. लेकिन US Treasury यील्ड्स स्थिर नहीं होतीं और समय के साथ काफ़ी बदल सकती हैं. इसे हम लंबे समय की US Treasury यील्ड डेटा को प्लॉट करके देख सकते हैं.

इस अभ्यास में, आप quantmod() पैकेज का उपयोग करके Federal Reserve Electronic Database (FRED) से 10-Year US Treasury यील्ड डेटा जनवरी 2006 से सितंबर 2016 तक प्राप्त करेंगे और उसे प्लॉट करेंगे.

quantmod में getSymbols() कमांड आपको Symbols आर्ग्युमेंट बताकर FRED डेटाबेस तक पहुँचने देता है (इस केस में 10-Year US Treasury Bonds के लिए "DGS10"). आपको src आर्ग्युमेंट को "FRED" सेट करना होगा, और auto.assign को FALSE करना होगा.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में बॉन्ड वैल्यूएशन और विश्लेषण

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • quantmod पैकेज लोड करें.
  • quantmod के getSymbols() का उपयोग करके FRED से DGS10 का डेटा प्राप्त करें. ध्यान रखें कि auto.assign आर्ग्युमेंट FALSE सेट हो. इस डेटा को t10yr में सेव करें.
  • data["date1/date2"] फ़ॉर्मेट का उपयोग करके अपने t10yr डेटा को जनवरी 2006 से सितंबर 2016 की अवधि तक subset करें.
  • अपने t10yr डेटा को प्लॉट करने के लिए पहले से लिखे गए कोड का उपयोग करें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
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