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Duration और convexity से अनुमानित कीमत में बदलाव

पिछले अभ्यासों में, आपने अनुमान लगाया था कि अगर yields में 1% की बढ़त होती है, तो duration के कारण डॉलर प्रभाव -6.790577 और convexity के कारण डॉलर प्रभाव 0.285045 होगा। ये दोनों मान क्रमशः duration_dollar_change और convexity_dollar_change ऑब्जेक्ट्स में संग्रहित हैं। आपको यह भी पता है कि बॉन्ड की मौजूदा कीमत $97.17106 है, जो workspace में px ऑब्जेक्ट के रूप में सेव है.

Chapter Three से याद करें कि सटीक price estimation में duration और convexity दोनों को शामिल करना चाहिए। इस अभ्यास में, आपसे duration और convexity के आधार पर कीमत में अनुमानित बदलाव निकालने के लिए कहा जाएगा। फिर आप 1% yield बढ़त मानते हुए नई अनुमानित कीमत की गणना करेंगे.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

R में बॉन्ड वैल्यूएशन और विश्लेषण

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • duration_dollar_change और convexity_dollar_change के आधार पर, yields में 1% बढ़त दिए जाने पर कीमत में कुल बदलाव का अनुमान लगाइए। इस मान को price_change में सेव करें.
  • price_change का उपयोग करके अपने बॉन्ड की new_price गणना करें!

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Estimate price_change
price_change <- ___ + ___
price_change

# Estimate new_price
new_price <- ___ + ___ + ___
new_price
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