Bond वैल्यूएशन
Chapter One में, आपने स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच से एक बॉन्ड का मूल्य निकाला था। इस अभ्यास में, आप $100 पार वैल्यू, 3% कूपन रेट, और 8 साल की मैच्योरिटी वाले एक बॉन्ड का मूल्य निकालेंगे। आप बॉन्ड के कैश फ्लो लिखेंगे और पिछले अभ्यास में प्राप्त Aaa यील्ड का उपयोग करके प्रत्येक कैश फ्लो का प्रेज़ेंट वैल्यू निकालेंगे।
aaa_yield ऑब्जेक्ट आपके वर्कस्पेस में पहले से 0.0341 मान के साथ लोड है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में बॉन्ड वैल्यूएशन और विश्लेषण
अभ्यास निर्देश
- बॉन्ड के कैश फ्लो वाला एक कैश फ्लो ऑब्जेक्ट (
cf) बनाएँ. data.frame()का उपयोग करकेcfको एक डेटा फ्रेम में बदलें ताकि आप अपने विश्लेषण के लिए ज़रूरी अतिरिक्त वैरिएबल जोड़ सकें.seq()कमांड का उपयोग करते हुए 1 से 8 साल को दर्शाने वाला टाइम इंडिकेटर (cf$t) जोड़ें.- Moody's Aaa यील्ड (
aaa_yield) और आपके टाइम इंडिकेटर (cf$t) के आधार पर PV फैक्टर (cf$pv_factor) की गणना करें. - प्रत्येक कैश फ्लो का प्रेज़ेंट वैल्यू (
cf$pv) कोcf$cfऔर PV फैक्टर (cf$pv_factor) के गुणनफल के रूप में गणना करें. - अंत में, प्रत्येक कैश फ्लो के प्रेज़ेंट वैल्यू के
sum()के रूप में बॉन्ड की प्राइस की गणना करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Layout the bond's cash flows
cf <- c(___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___)
# Convert to data.frame
cf <-
# Add time indicator
cf$t <- seq(___, ___, ___)
# Calculate PV factor
cf$pv_factor <- 1 / (1 + ___)^___
# Calculate PV
cf$pv <-
# Price bond
sum(___)