Moody's Baa इंडेक्स पर यील्ड
पिछले अध्याय में, आपने $100 के पर वैल्यू, 5% कूपन रेट, और 5 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड का मूल्य निकाला था. फिर आपने उस बॉन्ड के लिए 6% की यील्ड टू मैच्योरिटी मान ली थी. वीडियो से याद करें कि किसी बॉन्ड की यील्ड, समान बॉन्ड्स की यील्ड देखकर अनुमानित की जा सकती है.
इस अभ्यास में, आप मानेंगे कि जिस बॉन्ड का आपने मूल्य निकाला था उसे Moody's द्वारा Baa क्रेडिट रेटिंग मिली है और वह बॉन्ड 30 सितंबर, 2016 को जारी होगा. इस जानकारी के साथ, आप R में quantmod पैकेज का उपयोग करके 30 सितंबर, 2016 को Moody's Baa इंडेक्स की यील्ड प्राप्त कर सकते हैं (src = "FRED" से टिकर "DBAA" का उपयोग करें).
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
R में बॉन्ड वैल्यूएशन और विश्लेषण
अभ्यास निर्देश
library()का उपयोग करकेquantmodपैकेज लोड करें.getSymbols()का उपयोग कर Moody's Baa इंडेक्स ("DBAA") का डेटा प्राप्त करें. इस डेटा कोbaaमें सेव करें.- चौकोर ब्रैकेट्स का उपयोग करके 30 सितंबर, 2016 को
baaकी यील्ड पहचानें. इसेbaa_yieldमें सेव करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Load quantmod library
# Obtain Moody's Baa index data
baa <- getSymbols("___", src = "FRED", auto.assign = FALSE)
# Identify 9/30/16 yield
baa_yield <- baa["___"]
baa_yield