Traçage de rendements consécutifs d'un portefeuille
La régression vers la moyenne est également un concept important en matière d'investissement. Vous trouverez ci-dessous les rendements annuels des investissements réalisés dans les entreprises de l'indice Standard and Poor's 500 (S&P 500) en 2018 et 2019.
L'ensemble de données sp500_yearly_returns comprend trois colonnes :
| variable | meaning |
|---|---|
| symbol | Symbole boursier identifiant de manière unique la société. |
| return_2018 | Une mesure de la performance des investissements en 2018. |
| return_2019 | Une mesure de la performance des investissements en 2019. |
Un chiffre positif pour le rendement signifie que l'investissement a pris de la valeur ; un chiffre négatif signifie qu'il a perdu de la valeur.
Tout comme pour les home runs au baseball, une prévision naïve pourrait être que la performance des investissements reste la même d'une année sur l'autre, en suivant la courbe « y = x ».
sp500_yearly_returns est disponible et ggplot2 est chargé.
Cet exercice fait partie du cours
Introduction à la régression dans R
Instructions
- À l'aide de
sp500_yearly_returns, tracer un graphique à nuages de points représentantreturn_2019en fonction dereturn_2018. - Ajouter une ligne « A-B » de couleur
"green"et de taille1. - Ajouter une courbe de tendance lisse obtenue à l'aide de la méthode de régression linéaire, sans ruban d'erreur type.
- Ajuster les coordonnées de manière à ce que les distances le long des axes x et y apparaissent identiques.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
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# Make it a scatter plot
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# Add a line at y = x, colored green, size 1
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# Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
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# Fix the coordinate ratio
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