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Effectuer une comparaison de stratégies (benchmarking)

Vous vous demandez : plutôt que d'investir temps et énergie à transiger activement une action, et si vous l'achetiez simplement pour la conserver pendant un certain temps? Votre stratégie de négociation active génère-t‑elle de meilleurs rendements qu'une stratégie passive d'achat et de conservation (buy-and-hold)? Pour répondre à cette question, vous prévoyez d'effectuer un test de référence (benchmarking).

Le paquet bt a été importé pour vous. De plus, les données historiques de prix de l'action Tesla ont été préchargées dans price_data.

Par ailleurs, les trois tests de rétrosimulation de stratégies sma10, sma30 et sma50 de l'exercice précédent ont été préchargés et peuvent être utilisés directement.

Cette activité fait partie du cours

Négociation financière en Python

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

def buy_and_hold(price_data, name):
    # Define the benchmark strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.SelectAll(),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
Modifier et exécuter le code