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Calculer et examiner le ratio de Calmar

Poursuivez avec la même stratégie. À l'exercice précédent, vous avez vu que le repli moyen est d'environ 11 % et que la période moyenne est de 22 jours. Vous souhaitez maintenant mieux comprendre son profil risque-rendement. Vous prévoyez d'examiner le TCAC, le repli maximal, puis de les utiliser pour calculer le ratio de Calmar et évaluer le résultat.

Le DataFrame resInfo, qui contient toutes les statistiques du test rétrospectif, vous est fourni.

Cette activité fait partie du cours

Négociation financière en Python

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Instructions de l’exercice

  • Récupérez le taux de croissance annuel composé (TCAC) à partir de resInfo.
  • Récupérez le repli maximal à partir de resInfo.
  • Calculez le ratio de Calmar en utilisant cagr et max_drawdown.
  • Obtenez directement le ratio de Calmar depuis resInfo et examinez-le.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Modifier et exécuter le code