Passer en revue les rendements d'un test de performance (backtest)
Vous avez mis en œuvre une stratégie de suivi de tendance à l'aide d'un indicateur de moyenne mobile simple. Vous l'avez testée rétroactivement (backtest) avec les données historiques du titre Amazon de 2019 à 2020, et le graphique du résultat s'affiche à droite. Vous souhaitez maintenant examiner les statistiques de rendement issues du backtest.
Le résultat du backtest bt a été fourni dans bt_result et est prêt à être utilisé.
Cette activité fait partie du cours
Négociation financière en Python
Instructions de l’exercice
- Obtenez toutes les statistiques du backtest à partir de
bt_resultet enregistrez-les dansresInfo. - Affichez les rendements quotidien, mensuel et annuel à partir de
resInfo. - Affichez le taux de croissance annuel composé (CAGR) à partir de
resInfo.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)
# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)