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Évaluer la performance de la stratégie avec le ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe est une mesure de rendement ajusté au risque mise au point par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe. Il se calcule comme le rendement moyen excédentaire (au-dessus du taux sans risque) divisé par l'écart-type du rendement excédentaire.

Vous allez calculer et examiner le ratio de Sharpe d'une stratégie basée sur des signaux. La stratégie génère des signaux acheteur (long) ou vendeur (short) à l'aide de deux indicateurs de moyennes mobiles et a été rétrotestée sur les données de prix historiques sur 3 ans de l'action Google. Les statistiques du rétrotest sont fournies dans resInfo.

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Négociation financière en Python

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Instructions de l’exercice

  • Récupérez le rendement annuel et la volatilité dans resInfo et enregistrez-les respectivement dans yearly_mean et yearly_vol.
  • Calculez manuellement le ratio de Sharpe à l'aide de yearly_return et yearly_vol.
  • Affichez le ratio de Sharpe annualisé obtenu directement à partir de resInfo.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)

# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)

# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)
Modifier et exécuter le code