Comparer les rendements de plusieurs stratégies
Avec la même stratégie basée sur un indicateur de moyenne mobile simple, vous avez aussi effectué une optimisation de stratégie en faisant varier les périodes de regard en arrière de l'indicateur de 30 à 50 jours. Vous avez rétrotesté les deux stratégies à l'aide des données historiques du titre Google de 2017 à 2020. Vous êtes maintenant prêt à comparer les résultats des rétrotests.
Les résultats de rétrotest bt des deux stratégies ont été fournis dans bt_results et sont prêts à être utilisés.
Cette activité fait partie du cours
Négociation financière en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)