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Mettre en œuvre les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont des enveloppes tracées au‑dessus et au‑dessous d'une moyenne mobile simple du prix. Comme l'écart entre les bandes est basé sur l'écart type, elles s'ajustent aux variations de volatilité du prix sous‑jacent.

Pour mieux comprendre l'impact du choix de l'écart type sur les bandes de Bollinger, vous allez mettre en œuvre et tracer deux ensembles de bandes de Bollinger sur le même jeu de données.

Vous utiliserez des données historiques du prix du Bitcoin, déjà chargées dans bitcoin_data. La bibliothèque talib a aussi été importée pour vous.

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Négociation financière en Python

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Define the Bollinger Bands with 1-sd
upper_1sd, mid_1sd, lower_1sd = ____(bitcoin_data['Close'], 
                                     ____,
                                     ____,
                                     timeperiod=20)
# Plot the upper and lower Bollinger Bands 
plt.plot(bitcoin_data['Close'], color='green', label='Price')
plt.plot(____, color='tomato', label="Upper 1sd")
plt.plot(____, color='tomato', label='Lower 1sd')

# Customize and show the plot
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('Bollinger Bands (1sd)')
plt.show()
Modifier et exécuter le code