Construire un signal basé sur le RSI
Il est temps de mettre en œuvre votre première stratégie de retour à la moyenne. Le négociant qui vise le retour à la moyenne utilise des signaux pour détecter les déséquilibres du marché, puis prend des positions acheteuses quand le marché est survendu et des positions vendeuses quand il est suracheté.
D'abord, vous utiliserez l'indicateur RSI pour évaluer l'état du marché et construire le signal. Si la valeur du RSI passe sous 30, vous prendrez des positions acheteuses. Si la valeur du RSI dépasse 70, vous prendrez des positions vendeuses. Si la valeur du RSI se situe entre 30 et 70, vous ne prendrez aucune position.
L'indicateur RSI a été pré-calculé et enregistré dans stock_rsi. Les données historiques de prix de l'action Google ont été préchargées dans price_data. De plus, le paquet bt a été importé pour vous.
Cette activité fait partie du cours
Négociation financière en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Construct the signal
signal[____ > ____] = -1
signal[____ < ____] = 1
signal[(____ <= ____) & (____ >= ____)] = 0