Analyser la performance avec les creux (drawdowns)
Vous avez mis en place une stratégie fondée sur des signaux à l'aide de deux indicateurs de moyenne mobile. Vous avez effectué un test rétrospectif en utilisant les données historiques du titre Tesla de 2019 à 2020, et le graphique du résultat s'affiche à droite. Vous souhaitez maintenant évaluer la performance de la stratégie, en particulier la volatilité à la baisse, en examinant le résultat des creux (drawdowns) issus du test rétrospectif.
Le résultat du test bt a été fourni dans bt_result et est prêt à être utilisé.
Cette activité fait partie du cours
Négociation financière en Python
Instructions de l’exercice
- Obtenez toutes les statistiques du test rétrospectif à partir de
bt_resultet enregistrez-les dansresInfo. - Récupérez le creux moyen (average drawdown) à partir de
resInfo. - Récupérez le nombre moyen de jours de creux (average drawdown days) à partir de
resInfo.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Obtain all backtest stats
resInfo = ____
# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)
# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)