Évaluer la performance de la stratégie avec le ratio de Sortino
Le ratio de Sortino correspond au rendement excédentaire par rapport au taux sans risque, divisé par l'écart type à la baisse; il mesure donc le rendement excédentaire par rapport à la volatilité « négative ». Autrement dit, il ne pénalise pas la volatilité des rendements excédentaires positifs.
Vous utiliserez le ratio de Sortino pour évaluer la même stratégie que dans l'exercice précédent et vérifier si l'interprétation change. Rappelons que la stratégie est fondée sur des signaux et utilise deux moyennes mobiles comme indicateurs. La statistique du test de recul de la stratégie, calculée à partir des données boursières historiques de Google sur 3 ans, a été chargée dans resInfo. Les ratios de Sharpe ont été affichés pour vous et sont visibles dans la console.
Cette activité fait partie du cours
Négociation financière en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)