Tracer le modèle de régression de Poisson
Rappelez-vous la structure de vraisemblance de votre modèle bayésien de régression de Poisson pour le volume \(Y\)i selon le statut de jour de semaine \(X\)i et la température \(Z\)i : \(Y\)i \(\sim Pois(l\)i) où
- \(log(l\)i\() \; = a + b \; X\)i \(+ c \; Z\)i ; ainsi
- \(l\)i\( \; = exp(a + b \; X\)i \(+ c \; Z\)i\()\)
Votre simulation RJAGS de 10 000 itérations pour l'a posteriori du modèle, poisson_sim, se trouve dans votre espace de travail, ainsi qu'un cadre de données contenant la sortie de la chaîne de Markov :
> head(poisson_chains, 2)
a b.1. b.2. c
1 5.019807 0 -0.1222143 0.01405269
2 5.018642 0 -0.1217608 0.01407691
Vous utiliserez ces résultats pour tracer les tendances a posteriori de la régression de Poisson. Ces tendances non linéaires peuvent être ajoutées à un ggplot() au moyen de stat_function(). Par exemple, en précisant fun = function(x){x^2}, vous obtiendrez une courbe de tendance quadratique.
Cette activité fait partie du cours
Modélisation bayésienne avec RJAGS
Instructions de l’exercice
Créez un nuage de points de volume en fonction de hightemp avec les éléments suivants :
- Utilisez
colorpour distinguer les jours de semaine et les fins de semaine. - Superposez une courbe
redqui représente la tendance a posteriori de moyenne de la régression de Poisson \(l\)i de la relation linéaire entrevolumeethightemppour les fins de semaine :l = exp(a + c Z) - Superposez une courbe
turquoise3qui représente la tendance a posteriori de moyenne de la régression de Poisson \(l\)i de la relation linéaire entrevolumeethightemppour les jours de semaine :l = exp((a + b.2.) + c Z)
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Plot the posterior mean regression models
ggplot(___, aes(x = ___, y = ___, color = ___)) +
geom_point() +
stat_function(fun = function(x){___(mean(___) + mean(___) * x)}, color = "red") +
stat_function(fun = function(x){___(mean(___) + mean(___) + mean(___) * x)}, color = "turquoise3")