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US-Treasury-Renditen plotten

Da Unternehmensanleihen riskanter sind als US-Treasuries, dient der risikofreie Zins als Basis, die wir bei der Rendite von Unternehmensanleihen erwarten. Allerdings sind US-Treasury-Renditen nicht konstant und können sich im Zeitverlauf deutlich ändern. Das siehst du, wenn wir die Renditedaten der US-Treasuries über einen längeren Zeitraum plotten.

In dieser Übung nutzt du das Paket quantmod(), um 10‑jährige US-Treasury-Renditedaten aus der Federal Reserve Electronic Database (FRED) von Januar 2006 bis September 2016 abzurufen und zu plotten.

Der Befehl getSymbols() in quantmod ermöglicht dir den Zugriff auf die FRED-Datenbank, indem du das Argument Symbols angibst (hier "DGS10" für 10‑jährige US-Treasuries). Außerdem musst du src auf "FRED" setzen und auto.assign auf FALSE.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Anleihebewertung und -analyse in R

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Anleitung zur Übung

  • Lade das Paket quantmod.
  • Verwende getSymbols() aus quantmod, um Daten zu DGS10 von FRED zu beziehen. Achte darauf, das Argument auto.assign auf FALSE zu setzen. Speichere die Daten in t10yr.
  • Schneide deine t10yr-Daten auf den Zeitraum von Januar 2006 bis September 2016 zu, mit dem Format data["date1/date2"].
  • Nutze den vorgegebenen Code, um deine t10yr-Daten zu plotten.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Code bearbeiten und ausführen