Duration einer Nullkuponanleihe
Die Duration kann man sich manchmal als die gewichtet durchschnittliche Zeit bis zur Fälligkeit der Anleihe vorstellen. Aufgrund von Zwischenzahlungen ist die Duration einer Kuponanleihe kürzer als ihre Laufzeit bis zur Fälligkeit. Ausgehend von dieser Überlegung: Wie hoch ist die Duration einer Nullkuponanleihe mit drei Jahren bis zur Fälligkeit?
Diese Übung ist Teil des Kurses
Anleihebewertung und -analyse in R
Interaktive Übung
In dieser interaktiven Übung kannst du die Theorie in die Praxis umsetzen.
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