Výpočet volatility
V tomto cvičení si procvičíš, jak v Pythonu vypočítat a převádět volatilitu cenových výnosů.
Nejprve vypočítáš denní volatilitu jako směrodatnou odchylku cenových výnosů. Pak denní volatilitu převedeš na měsíční a roční.
Časová řada indexu S&P 500 je předem načtena v proměnné sp_data a procentuální cenový výnos je uložen ve sloupci 'Return'.
Toto cvičení je součástí kurzu
GARCH modely v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))