Vizualizace rozdělení standardizovaných reziduí
Modely GARCH pracují s distribučními předpoklady o standardizovaných reziduu. Připomeňme si, že rezidua jsou rozdíly mezi předpovězenými výnosy a průměrnými výnosy. Standardizovaná rezidua pak dostaneme tak, že rezidua vydělíme volatilitou odhadnutou modelem.
V tomto cvičení si procvičíš výpočet standardizovaných reziduí z fitovaného modelu GARCH a vykreslíš jejich histogram spolu se standardním normálním rozdělením normal_resid.
Model GARCH byl definován a natrénován na datech o výnosech ceny indexu S&P 500. K výsledku fitování máš přístup přes gm_result. Knihovna matplotlib je předem načtena jako plt.
Toto cvičení je součástí kurzu
GARCH modely v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Získej rezidua odhadnutá modelem a ulož je do
gm_resid. - Získej volatilitu odhadnutou modelem a ulož ji do
gm_std. - Vypočítej standardizovaná rezidua
gm_std_resid. - Vykresli histogram
gm_std_resid.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Obtain model estimated residuals and volatility
gm_resid = gm_result.____
gm_std = gm_result.____
# Calculate the standardized residuals
gm_std_resid = ____ /____
# Plot the histogram of the standardized residuals
plt.____(____, bins = 50,
facecolor = 'orange', label = 'Standardized residuals')
plt.____(normal_resid, bins = 50,
facecolor = 'tomato', label = 'Normal residuals')
plt.legend(loc = 'upper left')
plt.show()