Porovnání GJR-GARCH a EGARCH
V předchozím cvičení jsi na časové řadě výnosů Bitcoinu natrénoval/a modely GJR-GARCH a EGARCH. Teď porovnáš odhadovanou podmíněnou volatilitu z obou modelů pomocí vizualizace jejich výsledků.
Odhadovaná volatilita modelu GJR-GARCH je uložena v gjrgm_vol a volatilita modelu EGARCH v egarch_vol. Vykreslíš je společně se skutečnými pozorováními výnosů Bitcoinu, která jsou dostupná ve sloupci "Return" v bitcoin_data.
Toto cvičení je součástí kurzu
GARCH modely v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Vykresli skutečné výnosy Bitcoinu.
- Vykresli odhadovanou volatilitu modelu GJR-GARCH.
- Vykresli odhadovanou volatilitu modelu EGARCH.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Plot the actual Bitcoin returns
plt.plot(bitcoin_data['____'], color = 'grey', alpha = 0.4, label = 'Price Returns')
# Plot GJR-GARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'gold', label = 'GJR-GARCH Volatility')
# Plot EGARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'red', label = 'EGARCH Volatility')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.show()