Porovnání výsledků předpovědí
Různé přístupy s klouzavým oknem mohou generovat odlišné výsledky předpovědí. V tomto cvičení se na ně podíváme zblízka a porovnáme je.
Nejprve použiješ GARCH model k předpovědi volatility výnosů Bitcoinu – jednou s expandujícím oknem a jednou s přístupem fixního klouzavého okna. Poté vykreslíš oba výsledky do jednoho grafu, aby byl rozdíl dobře viditelný.
Dataset Bitcoinu je předem načten v proměnné bitcoin_data – klidně si prozkoumej jeho sloupce 'Close' a 'Return'. Předpověď rozptylu vygenerovaná pomocí expandujícího okna je uložena v variance_expandwin a předpověď s fixním klouzavým oknem v variance_fixedwin.
Toto cvičení je součástí kurzu
GARCH modely v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Print top 5 rows of variance forecast with an expanding window
print(____.____())
# Print top 5 rows of variance forecast with a fixed rolling window
print(____.____())