Modelování asymetrických reakcí volatility

Modely GARCH předpokládají, že pozitivní i negativní zprávy mají na volatilitu symetrický dopad. V praxi ale trhy zpravidla rostou pomalu a padají rychle – jinými slovy, dopad bývá asymetrický a negativní zprávy mají na volatilitu větší vliv než ty pozitivní.

Které z následujících tvrzení je nesprávné?