Implementace základního GARCH modelu
V tomto cvičení se seznámíš s balíčkem arch pro Python a využiješ jeho funkce, například arch_model(), k implementaci modelu GARCH(1,1).
Nejprve definuj základní model GARCH(1,1), pak ho natrénuj, prohlédni si shrnutí výsledků a zobraz graf.
Data o výnosech ceny indexu S&P 500 jsou předem načtena jako sp_data. Balíček arch je také již naimportován.
Toto cvičení je součástí kurzu
GARCH modely v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)