Koncept VaR

VaR je důležitý koncept v oblasti řízení finančních rizik, který slouží k měření rizika poklesu hodnoty. Díky modelům GARCH může VaR zohledňovat časově proměnlivé charakteristiky volatility a poskytovat tak realističtější odhady potenciálních ztrát.

Které z následujících tvrzení je nesprávné?