Zpět k regresi se stackingem
V 1. kapitole jsme hodnocení aplikací řešili jako regresní problém a předpovídali jsme hodnocení v intervalu od 1 do 5. V této kapitole jsme se na něj dívali jako na klasifikační problém a zaokrouhlovali jsme hodnocení na nejbližší celé číslo. Abys procvičil/a použití StackingRegressor, vrátíme se k regresnímu přístupu.
Vstupní příznaky jsou jako vždy standardizované pomocí StandardScaler().
Hodnoticí metrikou je MAE (střední absolutní chyba). V 1. kapitole byla MAE přibližně 0.61. Podívejme se, jestli metoda stacking dokáže tuto chybu snížit.
Toto cvičení je součástí kurzu
Ensemble Methods in Python
Pokyny k cvičení
- Vytvoř instanci regresoru rozhodovacího stromu s parametry:
min_samples_leaf = 11amin_samples_split = 33. - Vytvoř instanci výchozí lineární regrese.
- Vytvoř instanci modelu
Ridges parametremrandom_state = 500. - Sestav a natrénuj
StackingRegressor, přičemž mu předejregressorsameta_regressor.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Instantiate the 1st-layer regressors
reg_dt = ____(____, ____, random_state=500)
reg_lr = ____
reg_ridge = ____
# Instantiate the 2nd-layer regressor
reg_meta = LinearRegression()
# Build the Stacking regressor
reg_stack = ____
reg_stack.____
# Evaluate the performance on the test set using the MAE metric
pred = reg_stack.predict(X_test)
print('MAE: {:.3f}'.format(mean_absolute_error(y_test, pred)))