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估计白噪声模型

对于给定的时间序列 y,可以使用 arima(..., order = c(0, 0, 0)) 来拟合白噪声(WN)模型。回忆一下,WN 模型就是 ARIMA(0,0,0) 模型。调用 arima() 函数会返回关于所估计模型的信息或输出。对于 WN 模型,这其中包括估计的均值(标记为 intercept)以及估计的方差(标记为 sigma^2)。

在本练习中,您将探索 WN 模型的性质。估计的均值是多少?请使用 mean() 函数与样本均值进行比较。估计的方差是多少?请使用 var() 函数与样本方差进行比较。

时间序列 y 已经载入,并显示在旁边的图中。

本练习是课程的一部分

R 中的时间序列分析

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练习说明

  • 使用 arima()y 估计 WN 模型。请在指定数据后包含参数 order = c(0, 0, 0)
  • 分别使用 mean()var() 计算 y 的均值与方差。将结果与 arima() 输出进行比较。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Fit the WN model to y using the arima command


# Calculate the sample mean and sample variance of y


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