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持续性与反持续性

自回归过程既可能表现出不同程度的持续性,也可能表现出反持续性或振荡行为。持续性指某个观测与其滞后值之间具有较高的相关性;反持续性则指某个观测与其滞后值之间存在较大的变动。

右侧的四幅图展示了不同程度的持续性与反持续性。哪一个序列的持续性最强?

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R 中的时间序列分析

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