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自相关函数

为了更好地评估时间序列与其历史之间的关系,可以在多个滞后阶数上估计自相关。我们通常最关心的是序列与其最近过去的关系。

acf(..., lag.max = ..., plot = FALSE) 函数会估计从 0、1、2、… 一直到 lag.max 参数指定值的所有自相关。在上一个练习中,您通过将 lag.max 设为 1,聚焦于 1 阶滞后的自相关。

在本练习中,您将进一步探索 acf() 命令的用法。时间序列 x 已为您预加载,并在右侧图中展示。

本练习是课程的一部分

R 中的时间序列分析

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练习说明

  • 使用 acf() 查看序列 x 从 0 到 10 的自相关。将 lag.max 设为 10,并将 plot 保持为 FALSE
  • 运行 acf() 代码,从输出中复制并粘贴 10 阶滞后的自相关估计值(ACF)。
  • 对 5 阶滞后的自相关估计值(ACF)重复上述操作。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Generate ACF estimates for x up to lag-10
acf(___, lag.max = ___, plot = FALSE)

# Type the ACF estimate at lag-10 


# Type the ACF estimate at lag-5

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