股票与债券的相关性
投资者常常关心两种资产收益之间的相关性，以进行资产配置和对冲。在本练习中，您将尝试回答：股票与债券是正相关还是负相关？散点图也有助于可视化两个变量之间的相关性。
请注意，相关性应在百分比变化上计算，而不是在价格/利率水平上计算。
股票价格与10 年期国债收益率已合并在名为 stocks_and_bonds 的 DataFrame 中，对应列为 SP500 和 US10Y。
pandas 与绘图模块已为您导入。在本课程的其余部分，pandas 以 pd 导入，matplotlib.pyplot 以 plt 导入。
本练习是课程的一部分
Python 中的时间序列分析
练习说明
- 使用
.pct_change()方法对stocks_and_bondsDataFrame 计算百分比变化，并将新 DataFrame 命名为returns。 - 使用 Series 的
.corr()方法计算returns中SP500与US10Y两列的相关系数，语法为series1.corr(series2)。 - 绘制股票与债券收益率百分比变化的散点图。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___
# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)
# Make scatter plot
plt.___
plt.show()