下面是四个自相关图：
哪一幅对应于 AR(1) 模型且 AR 系数为 -0.5？
本练习是课程的一部分
通过我们的互动练习之一，将理论转化为实践
本章将向您介绍时间序列中的相关与自相关概念。相关用于描述两条时间序列之间的关系，自相关用于描述一条时间序列与其过去取值之间的关系。
本章将带您了解一些简单的时间序列模型，包括白噪声与随机游走。
本章将学习时间序列的自回归（AR）模型。此类模型利用序列的过去取值来预测当前值。
当前练习
本章将介绍另一类模型——移动平均（MA）模型。您还将看到如何将 AR 与 MA 结合为功能更强的 ARMA 模型。
本章将展示如何使用协整模型对两条序列进行联合建模。最后，您将通过一个案例研究收尾，分析纽约市的气温时间序列数据。
