投资组合模拟 - 第 III 部分

之前，我们已经运行过一次完整的模拟，得到 10 年收益的分布。现在我们将用模拟来做决策。

回到您以股票为主的投资组合，预期收益为 7%，波动率为 30%。您可以选择用部分债券来再平衡该组合，使得预期收益为 4%、波动率为 10%。您的初始本金为 $10,000。您希望根据 10 年后投资组合的价值来选择策略。让我们同时模拟这两个投资组合的收益，并基于 75% 概率下您至少可以期望得到的金额（第 25 百分位数）来做选择。

完成后，您将了解如何使用投资组合模拟来进行投资决策。

portfolio_return() 函数已预先加载到环境中。

本练习是课程的一部分

Python 中的统计模拟

查看课程

练习说明

为股票组合将 avg_return 和 volatility 参数分别设为 0.07 和 0.3。
为债券组合将 avg_return 和 volatility 参数分别设为 0.04 和 0.1。
计算股票 rets_stock_perc 和债券 rets_bond_perc 投资组合收益分布的第 25 百分位数。
计算并打印坚持股票而非转向债券时，您会亏损或获得的额外收益 additional_returns。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

for i in range(sims):
    rets_stock.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
    rets_bond.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))

# Calculate the 25th percentile of the distributions and the amount you'd lose or gain
rets_stock_perc = ____
rets_bond_perc = ____
additional_returns = ____
print("Sticking to stocks gets you an additional return of {}".format(additional_returns))

编辑并运行代码