投资组合模拟 - 第 I 部分

在接下来的几个练习中，您将计算股票投资组合的预期回报，并刻画其不确定性。

假设您在由多只股票组成的投资组合中投资了 $10,000。您希望评估该组合在 10 年内的表现。您可以调整整体预期回报率和波动率（回报率的标准差）。假设回报率服从正态分布。

首先，编写一个函数，接收本金（初始投资）、年份数、预期回报率和波动率作为输入，并返回 10 年后的投资组合总价值。

完成本练习后，您将得到一个可调用的函数，用于评估投资组合表现。

本练习是课程的一部分

Python 中的统计模拟

查看课程

练习说明

在函数定义中，接收 4 个参数：年份数 yrs、预期回报率 avg_return、波动率 sd_of_return，以及本金（初始投资）principal。
将每一年的 rates 模拟为服从正态分布的随机变量。
将 end_return 初始化为输入的 principal。在 for 循环中，每年按对应回报率放大 end_return。
使用 portfolio_return() 计算并打印 result。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# rates is a Normal random variable and has size equal to number of years
def portfolio_return(____):
    np.random.seed(123)
    rates = ____(loc=avg_return, scale=sd_of_return, size=yrs)
    # Calculate the return at the end of the period
    end_return = ____
    for x in rates:
        end_return = end_return*(1+____)
    return end_return

result = portfolio_return(yrs = 5, avg_return = 0.07, sd_of_return = 0.15, principal = 1000)
print("Portfolio return after 5 years = {}".format(____))

编辑并运行代码