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估計 Beta

既然你已經計算出月報酬率,就可以用迴歸分析來估計 Mylan 的 beta。你先前計算的資料物件 rets 已經存在於記憶體中。

當你以公司報酬(代號:MYL)對市場指數報酬(代號:SPY)做迴歸時,beta 就是該迴歸中市場指數報酬的係數。本題要使用 lm()mylspy 做迴歸,接著從迴歸摘要中取出 beta

注意:要取出 beta,請記得它是係數矩陣的第二個元素(也就是 coeff[2])。

本練習屬於課程

在 R 進行股權估值

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練習說明

  • 將 MYL 報酬對 SPY 報酬做一次迴歸。
  • 從迴歸結果中取出 beta,並儲存到變數 beta

動手互動練習

試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。

# Run regression
reg <- ___

# Save beta
beta <- ___
beta
編輯並執行程式碼