估計 Beta
既然你已經計算出月報酬率,就可以用迴歸分析來估計 Mylan 的 beta。你先前計算的資料物件 rets 已經存在於記憶體中。
當你以公司報酬(代號:MYL)對市場指數報酬(代號:SPY)做迴歸時,beta 就是該迴歸中市場指數報酬的係數。本題要使用 lm() 將 myl 對 spy 做迴歸,接著從迴歸摘要中取出 beta。
注意:要取出 beta,請記得它是係數矩陣的第二個元素(也就是 coeff[2])。
本練習屬於課程
在 R 進行股權估值
練習說明
- 將 MYL 報酬對 SPY 報酬做一次迴歸。
- 從迴歸結果中取出 beta,並儲存到變數
beta。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。
# Run regression
reg <- ___
# Save beta
beta <- ___
beta