1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô phỏng Thống kê bằng Python
Connected

Bài tập

Mô phỏng danh mục - Phần III

Trước đó, chúng ta đã chạy một mô phỏng hoàn chỉnh để có phân phối lợi nhuận trong 10 năm. Giờ chúng ta sẽ dùng mô phỏng để ra quyết định.

Quay lại danh mục thiên về cổ phiếu của bạn với lợi nhuận kỳ vọng 7% và độ biến động 30%. Bạn có thể tái cân bằng danh mục bằng một phần trái phiếu sao cho lợi nhuận kỳ vọng là 4% và độ biến động là 10%. Bạn có số vốn ban đầu là $10.000. Bạn muốn chọn chiến lược dựa trên giá trị danh mục sau 10 năm. Hãy mô phỏng lợi nhuận cho cả hai danh mục và chọn dựa trên mức thấp nhất bạn có thể kỳ vọng với xác suất 75% (phân vị thứ 25).

Hoàn thành xong, bạn sẽ biết cách dùng mô phỏng danh mục để đưa ra quyết định đầu tư.

Hàm portfolio_return() đã được nạp sẵn trong môi trường.

Hướng dẫn

100 XP
  • Đặt các tham số avg_return và volatility lần lượt là 0.07 và 0.3 cho danh mục cổ phiếu.
  • Đặt các tham số avg_return và volatility lần lượt là 0.04 và 0.1 cho danh mục trái phiếu.
  • Tính phân vị thứ 25 của phân phối lợi nhuận cho danh mục cổ phiếu rets_stock_perc và danh mục trái phiếu rets_bond_perc.
  • Tính và in ra mức lợi nhuận bổ sung additional_returns mà bạn sẽ mất hoặc đạt được nếu tiếp tục giữ cổ phiếu thay vì chuyển sang trái phiếu.