Mô phỏng danh mục - Phần III
Trước đó, chúng ta đã chạy một mô phỏng hoàn chỉnh để có phân phối lợi nhuận trong 10 năm. Giờ chúng ta sẽ dùng mô phỏng để ra quyết định.
Quay lại danh mục thiên về cổ phiếu của bạn với lợi nhuận kỳ vọng 7% và độ biến động 30%. Bạn có thể tái cân bằng danh mục bằng một phần trái phiếu sao cho lợi nhuận kỳ vọng là 4% và độ biến động là 10%. Bạn có số vốn ban đầu là $10.000. Bạn muốn chọn chiến lược dựa trên giá trị danh mục sau 10 năm. Hãy mô phỏng lợi nhuận cho cả hai danh mục và chọn dựa trên mức thấp nhất bạn có thể kỳ vọng với xác suất 75% (phân vị thứ 25).
Hoàn thành xong, bạn sẽ biết cách dùng mô phỏng danh mục để đưa ra quyết định đầu tư.
Hàm portfolio_return() đã được nạp sẵn trong môi trường.
Bài tập này là một phần của khóa học
Mô phỏng Thống kê bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Đặt các tham số
avg_returnvàvolatilitylần lượt là 0.07 và 0.3 cho danh mục cổ phiếu. - Đặt các tham số
avg_returnvàvolatilitylần lượt là 0.04 và 0.1 cho danh mục trái phiếu. - Tính phân vị thứ 25 của phân phối lợi nhuận cho danh mục cổ phiếu
rets_stock_percvà danh mục trái phiếurets_bond_perc. - Tính và in ra mức lợi nhuận bổ sung
additional_returnsmà bạn sẽ mất hoặc đạt được nếu tiếp tục giữ cổ phiếu thay vì chuyển sang trái phiếu.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
for i in range(sims):
rets_stock.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
rets_bond.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
# Calculate the 25th percentile of the distributions and the amount you'd lose or gain
rets_stock_perc = ____
rets_bond_perc = ____
additional_returns = ____
print("Sticking to stocks gets you an additional return of {}".format(additional_returns))