Mô phỏng danh mục - Phần II
Giờ bạn sẽ dùng hàm mô phỏng đã xây dựng để ước tính lợi nhuận trong 10 năm.
Danh mục thiên về cổ phiếu của bạn có khoản đầu tư ban đầu $10.000, lợi nhuận kỳ vọng 7% và độ biến động 30%. Bạn muốn lấy khoảng tin cậy 95% cho giá trị khoản đầu tư sau 10 năm. Chúng ta sẽ mô phỏng nhiều mẫu lợi nhuận 10 năm và tính khoảng tin cậy trên phân phối lợi nhuận.
Kết thúc bài tập này, bạn sẽ chạy xong một mô phỏng danh mục hoàn chỉnh.
Hàm portfolio_return() từ bài trước đã được khởi tạo sẵn trong môi trường.
Bài tập này là một phần của khóa học
Mô phỏng Thống kê bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Khởi tạo
sims= 1.000. - Nhập các giá trị phù hợp cho các tham số của hàm
portfolio_return(). - Tính giới hạn dưới (
lower_ci) và trên (upper_ci) của khoảng tin cậy 95%.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []
for i in range(sims):
rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07,
volatility = 0.3, principal = 10000))
# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))