Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Mô phỏng danh mục - Phần I

Trong vài bài tập tiếp theo, bạn sẽ tính lợi nhuận kỳ vọng của một danh mục cổ phiếu và mô tả mức độ bất định của nó.

Giả sử bạn đã đầu tư $10,000 vào danh mục gồm nhiều cổ phiếu. Bạn muốn đánh giá hiệu suất của danh mục trong 10 năm. Bạn có thể điều chỉnh lãi suất kỳ vọng tổng thể và độ biến động (độ lệch chuẩn của suất sinh lợi). Giả định suất sinh lợi tuân theo phân phối chuẩn.

Đầu tiên, hãy viết một hàm nhận vào số tiền gốc (khoản đầu tư ban đầu), số năm, lãi suất kỳ vọng và độ biến động, rồi trả về tổng giá trị danh mục sau 10 năm.

Hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có một hàm có thể gọi để xác định hiệu suất danh mục.

Bài tập này là một phần của khóa học

Mô phỏng Thống kê bằng Python

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Trong định nghĩa hàm, nhận bốn đối số: số năm yrs, lãi suất kỳ vọng avg_return, độ biến động sd_of_return, và tiền gốc (khoản đầu tư ban đầu) principal.
  • Mô phỏng rates suất sinh lợi cho mỗi năm là biến ngẫu nhiên chuẩn.
  • Khởi tạo end_return bằng giá trị principal. Trong vòng lặp for, mỗi năm nhân end_return với tỷ lệ tương ứng.
  • Dùng portfolio_return() để tính và in result.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# rates is a Normal random variable and has size equal to number of years
def portfolio_return(____):
    np.random.seed(123)
    rates = ____(loc=avg_return, scale=sd_of_return, size=yrs)
    # Calculate the return at the end of the period
    end_return = ____
    for x in rates:
        end_return = end_return*(1+____)
    return end_return

result = portfolio_return(yrs = 5, avg_return = 0.07, sd_of_return = 0.15, principal = 1000)
print("Portfolio return after 5 years = {}".format(____))
Chỉnh sửa và Chạy Mã