1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Nền tảng Suy luận trong Python
Connected

Exercise

Kích thước hiệu ứng cho tương quan

Độ biến động (volatility) của một tài sản được hiểu gần đúng là mức độ thay đổi giá của nó. Trong bài tập này, bạn sẽ đo độ biến động theo ngày, được định nghĩa là (giá cao nhất - giá thấp nhất) / giá đóng cửa.

Những yếu tố nào giải thích độ biến động của Bitcoin? Độ biến động của S&P500 có liên quan chặt chẽ đến điều này không? Độ biến động tăng hay giảm khi giá tăng? Nói cách khác, kích thước hiệu ứng của tương quan giữa các yếu tố này là bao nhiêu? Bạn sẽ tính cả hai kích thước hiệu ứng này trong bài tập.

Một DataFrame chứa giá S&P 500 và Bitcoin (btc_sp_df) đã được nạp sẵn cho bạn, cùng với các gói pandas là pd, NumPy là np, Matplotlib là plt, và stats từ SciPy.

Instructions 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Tính độ biến động của BTC.
  • Lặp lại cho S&P 500.
  • Tính \(R^2\) giữa độ biến động của mỗi tài sản.
  • Tính \(R^2\) giữa độ biến động và giá đóng cửa của BTC.