Kích thước hiệu ứng cho tương quan
Độ biến động (volatility) của một tài sản được hiểu gần đúng là mức độ thay đổi giá của nó. Trong bài tập này, bạn sẽ đo độ biến động theo ngày, được định nghĩa là (giá cao nhất - giá thấp nhất) / giá đóng cửa.
Những yếu tố nào giải thích độ biến động của Bitcoin? Độ biến động của S&P500 có liên quan chặt chẽ đến điều này không? Độ biến động tăng hay giảm khi giá tăng? Nói cách khác, kích thước hiệu ứng của tương quan giữa các yếu tố này là bao nhiêu? Bạn sẽ tính cả hai kích thước hiệu ứng này trong bài tập.
Một DataFrame chứa giá S&P 500 và Bitcoin (btc_sp_df) đã được nạp sẵn cho bạn, cùng với các gói pandas là pd, NumPy là np, Matplotlib là plt, và stats từ SciPy.
Bài tập này là một phần của khóa học
Nền tảng Suy luận trong Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Compute the volatility of Bitcoin
btc_sp_df['Volatility_BTC'] = ____
# Compute the volatility of the S&P500
btc_sp_df['Volatility_SP500'] = ____
# Compute and print R^2 between the volatility of BTC and SP500
r_volatility, p_value_volatility = ____
print('R^2 between volatility of the assets:', ____)
# Compute and print R^2 between the volatility of BTC and the closing price of BTC
r_closing, p_value_closing = ____
print('R^2 between closing price and volatility of BTC:', ____)