Оцініть модель білого шуму
Для заданого часового ряду y ми можемо підібрати модель білого шуму (WN) за допомогою функції arima(..., order = c(0, 0, 0)). Нагадаємо, що модель WN — це модель ARIMA(0,0,0). Застосування функції arima() повертає інформацію або результати щодо оціненої моделі. Для моделі WN це включає оцінену середню, позначену як intercept, і оцінену дисперсію, позначену як sigma^2.
У цій вправі ви дослідите властивості моделі WN. Яке значення оціненої середньої? Порівняйте його з вибірковим середнім за допомогою функції mean(). Яка оцінена дисперсія? Порівняйте її з вибірковою дисперсією за допомогою функції var().
Часовий ряд y уже завантажено й показано на сусідньому рисунку.
Ця вправа є частиною курсу
Аналіз часових рядів в R
Інструкції до вправи
- Використайте
arima(), щоб оцінити модель WN дляy. Обовʼязково додайте аргументorder = c(0, 0, 0)після зазначення ваших даних. - Обчисліть середнє та дисперсію
yза допомогоюmean()іvar()відповідно. Порівняйте результати з виходом вашої командиarima().
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Fit the WN model to y using the arima command
# Calculate the sample mean and sample variance of y